基本资料

姓名：朱剑青

性别：女

政治面貌：群众

学位：经济学博士

办公地址：商学院610室

邮箱：zhujianqing@gzgs.edu.cn

学术与研究能力

•在研究系统性风险领域有全面的理解（延伸类似的极端事件或危机的领域）

•对金融市场系统性风险的量化研究有深入理解，尤其擅长运用Copula模型（含静态及动态R-vine）探究市场间的联动性与依存度。

•熟练运用溢出指数模型（Spillover Index Model）分析不同金融子市场间的风险传递与溢出效应。

•熟练使用BERT和DistilBERT分析文字数据

• 掌握多种统计分析软件与编程工具（R、Python、LATEX、SPSS、Stata、EViews），可高效进行数据挖掘、建模与实证研究。

教育背景

2020.09 至今 英国莱斯特大学 经济学博士（已得到授予学位确认信）

2018.09-2020.01英国莱斯特大学 硕士研究生学位（商业分析与金融专业第一）

2007-09-2011.06北京师范大学珠海分校国际金融学院 获得金融学学士学位

工作经历

2015.12-2017.12UK Zxpress Co. Ltd 首席运营官 (COO)

2014.01-2015.12广州大华服装设计与贸易有限公司 董事长助理

2011.07-2013.06恒生银行 优越理财经理助理

2010.07-2011.02招商银行大堂经理（实习）

工作论文

• 《Systemic Risk Measurement and TailDependencies: Evidence from the UK CDS Market Using R-VineCopulas》

作者：JianqingZhu，DaluZhang

• 《Assessing Time-Varying Systemic Risk inthe UK: A Comparative Analysis of JPD, EPD, and IPD Measures — Examining theImpact of Brexit and COVID-19 on Different Industry Sectors Using Advanced Copula Models》

作者：JianqingZhu，DaluZhang

• 《Dynamic Interconnectedness and RiskTransmission: A High-Dimensional Time-Varying Spillover Index Model for the UK System》

作者：JianqingZhu，DaluZhang